ETN 투자지표
-
지표가치 (IV, Indicative Value)
-
- ETN 1 증권당 실질가치를 의미하며 발행일 기준가로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 반영하여 산출합니다.
-
- IV는 매 영업일 장 종료 후 1회 한국예탁결제원에서 산출합니다.
지표가치t =
{지표가치t-1 ×
}최종 기초지수t
최종 기초지수t -1
- 제비용 ± 분배금
-
-
실시간 지표가치 (IIV, Intraday Indicative Value)
-
- ETN 1 증권당 당일 장중 실시간 실질가치를 의미합니다. 전일 지표가치에 당일 장중 기초지수 변화율을 반영하여 산출됩니다.
-
- 실시간 지표가치는 최대 15초 이내에서 기초지수 산출주기와 동일하게 산출됩니다.
실시간 지표가치t
= 지표가치t-1 ×
실시간 기초지수t
최종 기초지수t
-
-
괴리율
-
- 괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 나타내는 지표입니다. ETN 시장가격이 지표가치에 비해 고평가되는 경우 괴리율은 확대되고,
반대로 저평가되는 경우에는 축소됩니다.
괴리율 =
(시장가격 - 지표가치)
지표가치
× 100
-